La gestión del riesgo ALM en las compañías de vida
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Autor corporativo
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Fuente
BDS Sección Noticias del sector
Fecha
30/09/2004
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Tipo documento
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Resumen
Watson Wyatt ha organizado el 29 de septiembre un seminario en Madrid sobre el análisis de las diferentes soluciones para el riesgo de `Asset and Liability Management` (ALM) en compañías de vida. En el mismo, Julio Koch, socio de Watson Wyatt, repasó las diferentes metodologías utilizadas para medir el riesgo de ALM (desde el `Embedded Value` o `valor intrínseco hasta el `Market-Consistent Embedded Value). La consultora cree que las metodologías de valoración de negocios en vida se decantan por el `Market-Consistent Embedded Value`. Esta técnica (el valor intrínseco de la compañía consistente con el mercado) será un paso adelante respecto al `Fair Value (medir tanto activo como pasivo a valor real de mercado), que la implantación de las NIC y de Solvencia II impondrá a partir de 2007. La segunda parte del seminario se centró en el análisis de un caso práctico (la búsqueda del mejor activo para un producto de jubilación que ofrece un tipo de interés variable), ante el que plantearon sus alternativas gestores de ABN Amro Asset Management y Société Générale.
