Sáez de Jáuregui (presidente del IAE): Uno de los grandes retos de la profesión actuarial es Solvencia II
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BDS Sección Noticias del sector
Fecha
04/05/2012
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Resumen
Resumen de los asuntos más destacados abordados en el seminario Stochastic Modeling: theory and reality from an actuarial perspective de la Asociación Internacional Actuarial, que el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) trajo a Madrid, a finales del pasado mes. La apertura del acto corrió a cargo del presidente de la IAE, Luis María Sáez de Jáuregui, con una exposición sobre el papel que el actuario desempeñará con Solvencia II. Señaló que los actuarios tienen que ayudar a desarrollar la comprensión necesaria para que las aseguradoras puedan avanzar con paso firme hacia el régimen de Solvencia II. A lo largo del seminario se estudiaron aspectos relativos a las técnicas de modelización estocástica, a los modelos de tipos de interés o los modelos de mortalidad. Asimismo, se hizo hincapié en el riesgo de crédito y se profundizó en el policyholder behavior and economic balance sheet y en las modernas aproximaciones denominadas Least Squares Monte Carlo (LSMC).
